Svůj úplně poslední film Liga výjimečných natáčel v Praze, kterou si zamiloval. Když Prahu postihly ničivé povodně, dokonce se nabídl, že zdarma namluví o hlavním městě ČR dokument, k tomu však nedošlo. Connery se pak dokonce do Prahy vrátil a premiéru snímku zde osobně uvedl.
Kromě metropole mu ale filmování komiksového snímku dělalo vrásky. Později vyšlo najevo, že měl velké spory s režisérem snímku Stephenem Norringtonem a po skončení natáčení se herec zařekl, že z branže odchází. Nelíbil se mu totiž moderní způsob natáčení s triky, zeleným plátnem a počítačovými charaktery.
